日経平均の1分足を先物データで代用

日経平均のシミュレーションで分足を使ってみたいのですがなかなか手に入りません。いろいろ探したところ、現物は無理ですが先物なら こちら(225Labo)でダウンロードできます。

現物と先物はほぼ連動するらしいので、現物の取引時間帯(9:00~11:30、12:30~15:00)の価格を先物データから抜き出し、日経平均の替りに使ってみます。抜き出し用のプログラムは python で作ります。

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ダウンロードファイルは Excel です。一年ごとのブック になっており、1分足、5分足、10分足・・・がそれぞれシート化 されています。

現物の取引時間は2011年11月に変更になっているので、2012年~2016年のデータをダウンロードして使います。

プログラム

使用するパッケージ

python の DataFrame を使うので、pandas が必要です。あと、プログラムには明示的に出てきませんが、Excel の読み込みで xlrd パッケージが動いているようです。未インストールの場合は

でインストールしておきます。(Spyder 環境には初めから入っているようです)

ソース

60分足は若干手抜きです。11:00~11:30、12:30~13:00 の合計を60分としています。

結果

実行に 30分ほどかかりました。
データのできあがりはこんな感じです。

プロット

終値や出来高をプロットしてみます。

終値 1分足(2016年1月4日)

nikkei 1min

終値 5分足(2016年1月4日)

nikkei 5min

出来高 1分足(2016年1月4日)

nikkei 1min

2016年の推移 日足

nikkei 300min

2012年から2016年の推移 日足

nikkei 300min

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